Bollinger Band. BREAKING Down Bollinger Band. Bollinger Bands são uma técnica de análise técnica altamente popular Muitos comerciantes acreditam que quanto mais perto os preços se movem para a banda superior, mais overbought do mercado, e quanto mais próximos os preços se deslocam para a banda inferior, mais oversold O mercado John Bollinger tem um conjunto de 22 regras a seguir quando se utiliza as bandas como um sistema de negociação. O aperto Squeeze. The é o conceito central de Bandas Bollinger Quando as bandas se aproximam, constringindo a média móvel, é chamado um aperto Um aperto sinaliza um período de baixa volatilidade e é considerado pelos comerciantes como um sinal potencial de maior volatilidade futura e possíveis oportunidades de negociação. Inversamente, quanto mais distantes as bandas se movimentarem, maior será a probabilidade de uma diminuição na volatilidade e maior a possibilidade De sair de um comércio No entanto, estas condições não são sinais de negociação As faixas não dão qualquer indicação quando a mudança pode ter lugar ou que o preço de direção poderia mover. Aproximadamente 90 de ação de preço ocorre entre as duas bandas Qualquer breakout acima ou abaixo das faixas é um evento importante A fuga não é um sinal de negociação O erro que a maioria das pessoas fazem é acreditar que esse preço bater ou exceder uma das bandas é um sinal para comprar Ou vender Breakouts não fornecem nenhuma pista quanto à direção e extensão do movimento de preços futuro. Não um Standalone System. Bollinger Bands não são um sistema de negociação autônomo Eles são simplesmente um indicador projetado para fornecer aos comerciantes com informações sobre a volatilidade de preços John Bollinger sugere usá-los com Dois ou três outros indicadores não correlacionados que fornecem sinais de mercado mais diretos Ele acredita que é crucial usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados Algumas de suas técnicas técnicas favoráveis estão movendo a convergência de divergência média MACD, volume de equilíbrio e índice de força relativa RSI . A linha inferior é que Bollinger Bands são projetados para descobrir oportunidades que dão aos investidores uma maior probabilidade de sucesso Bollinger Bands. Developed by John Bollinger, Bandas Bollinger são bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel A volatilidade é baseada no desvio padrão que muda à medida que a volatilidade aumenta e diminui As bandas aumentam automaticamente quando a volatilidade aumenta e se estreita quando a volatilidade Diminui Esta natureza dinâmica de Bandas Bollinger também significa que eles podem ser usados em diferentes títulos com as configurações padrão Para sinais, Bandas Bollinger pode ser usado para identificar M-Tops e W-Bottoms ou para determinar a força da tendência Sinais derivados de estreitamento BandWidth São discutidos no artigo da escola gráfico sobre BandWidth. Note Bollinger Bands é uma marca registrada de John Bollinger. SharpCharts Cálculo. Bollinger Bands consistem de uma banda média com duas bandas externas A banda média é uma média móvel simples que geralmente é definido em 20 períodos Uma média móvel simples é usada porque a fórmula de desvio padrão também usa uma média móvel simples. Ook-back período para o desvio padrão é o mesmo que para a média móvel simples As bandas externas são geralmente definidos 2 desvios padrão acima e abaixo da faixa do meio. Configurações podem ser ajustadas para se adequar às características de títulos específicos ou estilos de negociação Bollinger recomenda fazer Pequenos ajustes incrementais para o multiplicador de desvio padrão Alterar o número de períodos para a média móvel também afeta o número de períodos usados para calcular o desvio padrão Portanto, apenas pequenos ajustes são necessários para o multiplicador de desvio padrão Um aumento no período de média móvel automaticamente Aumentar o número de períodos usados para calcular o desvio padrão e também justificaria um aumento no multiplicador de desvio padrão Com um SMA de 20 dias e Desvio Padrão de 20 dias, o multiplicador de desvio padrão é ajustado em 2 Bollinger sugere o aumento do multiplicador de desvio padrão A 2 1 para uma SMA de 50 períodos e diminuindo o padrão d E um multiplicador de egressos para 1 9 para um período de 10 SMA. Signal W-Bottoms. W-Bottoms faziam parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma W básica Bollinger usa esses vários padrões W com Bollinger Bands para identificar W-Bottoms Um W-Bottom forma em uma tendência de baixa e envolve dois pontos baixos da reação Em particular, Bollinger procura W-Bottoms onde o segundo baixo é mais baixo do que o primeiro, mas prende acima da faixa mais baixa Há quatro etapas para confirmar um W-Bottom com Bollinger Bandas Em primeiro lugar, uma reação baixa formas Esta baixa é geralmente, mas nem sempre, abaixo da banda inferior Em segundo lugar, há um salto para a faixa média Terceiro, há um novo preço baixo na segurança Esta baixa detém acima da banda inferior A capacidade Para manter acima da banda inferior no teste mostra menor fraqueza no último declínio Quatro, o padrão é confirmado com um forte movimento fora do segundo baixo e uma ruptura de resistência. Chart 2 mostra Nordstrom JWN com um W-Bottom em janeiro-fevereiro de 2010 Primeiro, o estoque formou uma reação Baixo em janeiro seta preta e quebrou abaixo da banda inferior Em segundo lugar, houve um salto acima da banda média Terceiro, o estoque se moveu abaixo de sua baixa de janeiro e realizada acima da faixa inferior Mesmo que o 5-Feb ponto baixo quebrou a banda inferior, As vendas de Bollinger são calculadas usando preços de fechamento assim que os sinais devem igualmente ser baseados em preços de fechamento Em quarto lugar, o estoque saltou com volume de expansão em fevereiro atrasado e quebrou acima do fevereiro de fevereiro elevado O gráfico 3 mostra Sandisk com um W-Bottom menor em julho-agosto 2009. Sinal M-Tops. M-Tops também fizeram parte do trabalho de Arthur Merrill que identificou 16 padrões com uma forma M básica Bollinger usa esses vários padrões M com Bollinger Bands para identificar M-Tops De acordo com Bollinger, topos são geralmente mais complicados e desenhados Out-to-top Tampões duplos, padrões de cabeça e ombros e diamantes representam tops em evolução. Em sua forma mais básica, um M-Top é semelhante a um top duplo No entanto, os altos de reação nem sempre são iguais O primeiro alto pode ser oi Gher ou inferior ao segundo alto Bollinger sugere procurando sinais de não-confirmação quando uma segurança está fazendo novas elevações Isso é basicamente o oposto do W-Bottom A não-confirmação ocorre com três etapas Primeiro, uma segurança forja uma reação alta acima A banda superior Em segundo lugar, há um pullback para a faixa média Terceiro, os preços se movem acima do anterior, mas não conseguem atingir a banda superior Este é um sinal de alerta A incapacidade da segunda reação alta para alcançar a banda superior mostra waning momento, Que pode prenunciar uma reversão de tendência A confirmação final vem com uma quebra de apoio ou sinal de indicador de baixa. O gráfico 4 mostra Exxon Mobil XOM com um M-Top em abril-maio de 2008 O estoque se movimentou acima da faixa superior em abril Houve um pullback em maio e Em seguida, outro impulso acima de 90 Embora o estoque se moveu acima da faixa superior em uma base intraday, não se fechou acima da banda superior O M-Top foi confirmado com uma pausa de suporte duas semanas mais tarde Também note que MACD formou um A diferença de arish e movido abaixo de sua linha de sinal para confirmation. Chart 5 mostra Pulte Homes PHM dentro de uma tendência de alta em julho-agosto de 2008 Preço ultrapassou a faixa superior no início de setembro para afirmar a tendência de alta Depois de um pullback abaixo do 20-dia SMA Bollinger Banda média, O estoque se moveu para uma maior alta acima de 17 Apesar desta nova alta para o movimento, o preço não ultrapassou a faixa superior Este brilhou um sinal de alerta O estoque quebrou suporte uma semana depois e MACD se moveu abaixo de sua linha de sinal Observe que este M - Mais complexa porque há uns mais altos da reação mais altos em um ou outro lado da seta azul do pico Este topo evoluindo deu forma a um teste padrão pequeno da cabeça e dos ombros. Sinal que anda as faixas. Os movimentos acima ou abaixo das faixas não são sinais por si Como Bollinger o põe, Movimentos que tocam ou ultrapassam as bandas não são sinais, mas sim marcas Na cara dele, um movimento para a banda superior mostra força, enquanto um movimento brusco para a banda inferior mostra fraqueza Osciladores Momentum trabalho muito da mesma maneira Overbought é Não necessariamente otimista É preciso força para alcançar os níveis de sobrecompra e as condições de sobrecompra podem se estender em uma forte tendência de alta Similarmente, os preços podem andar a banda com toques numerosos durante uma forte tendência de alta Pense nisso por um momento A faixa superior é 2 desvios padrão acima do 20- Período simples de média móvel Demora um movimento de preço muito forte para exceder essa faixa superior Um toque de banda superior que ocorre depois que uma Bollinger Band confirmou W-Bottom sinalizaria o início de uma tendência de alta Assim como uma forte tendência de alta produz numerosas marcas de banda superior, Também é comum que os preços nunca atinjam a banda inferior durante uma tendência de alta. A SMA de 20 dias às vezes atua como suporte. Na verdade, os mergulhos abaixo da SMA de 20 dias oferecem às vezes oportunidades de compra antes da próxima marca da banda superior. APD com um pico e fechar acima da faixa superior em meados de julho Primeiro, observe que este é um forte aumento que quebrou acima de dois níveis de resistência Um forte impulso para cima é um sinal de força, não w As vendas de Bollinger estreitaram-se, mas APD não fechou abaixo da faixa inferior Os preços, eo SMA de 20 dias, giraram acima em setembro No geral, o APD fechou acima da faixa superior em Pelo menos cinco vezes ao longo de um período de quatro meses A janela do indicador mostra o Índice de Canal de Mercadoria de 10 períodos CCI Dips abaixo de -100 são considerados sobrevendidos e retrocede acima de -100 sinalizam o início de um salto de sobrevôo linha pontilhada verde A tendência de alta CCI então identificados pullbacks negociáveis com mergulhos abaixo de -100 Este é um exemplo de combinar Bandas Bollinger com um oscilador de momentum para sinais de negociação. Chart 7 mostra Monsanto MON com uma caminhada para baixo a banda inferior O estoque quebrou em janeiro com uma pausa de apoio E fechado abaixo da banda inferior De meados de janeiro até início de maio, a Monsanto fechou abaixo da faixa inferior pelo menos cinco vezes Observe que o estoque não fechou acima da faixa superior uma vez durante este período O sup A ruptura do porto e o fechamento inicial abaixo da banda inferior sinalizaram uma tendência de baixa Como tal, o índice de canal de mercadorias de 10 períodos CCI foi usado para identificar situações de sobrecompra de curto prazo Um movimento acima de 100 é sobrecompra Um movimento de volta abaixo de 100 sinais uma retomada da tendência de baixa Setas Este sistema desencadeou dois bons sinais no início de 2010. Bandas de Bollinger refletem direção com o SMA de 20 períodos e volatilidade com as bandas superiores mais baixas Como tal, eles podem ser usados para determinar se os preços são relativamente altos ou baixos De acordo com Bollinger, as bandas Deve conter 88-89 de ação de preço, o que faz um movimento fora das bandas significativas Tecnicamente, os preços são relativamente altos quando acima da faixa superior e relativamente baixo quando abaixo da faixa inferior No entanto, relativamente alta não deve ser considerado como de baixa ou como uma venda Sinal Igualmente, relativamente baixo não deve ser considerado alcista ou como um sinal de compra Os preços são altos ou baixos por uma razão Como com outros indicadores, Bandas Bollinger não se destinam a ser usado como Uma ferramenta stand alone Chartists deve combinar Bandas Bollinger com a análise de tendência básica e outros indicadores para confirmação. Bands e SharpCharts. Bollinger Bands podem ser encontrados em SharpCharts como uma sobreposição de preços Como com uma média móvel simples, Bandas Bollinger deve ser mostrado em cima de um O primeiro número 20 define os períodos para a média móvel simples e o desvio padrão O segundo número 2 define o multiplicador do desvio padrão para as faixas superior e inferior Esses parâmetros padrão definem as bandas 2 desvios padrão acima da média móvel simples Os usuários podem alterar os parâmetros de acordo com suas necessidades de gráficos As Bandas de Bollinger 50,2 1 podem ser usadas por um período mais longo ou as Bandas de Bollinger 10,1 9 podem ser usadas para um Período mais curto Clique aqui para um exemplo vivo. Mercadorias de matéria têxtil Articles. Bollinger Banda Squeeze. Bollinger Banda Squeeze. The Bollinger Squeeze Band ocorre Quando a volatilidade cai para níveis baixos e as Bandas Bollinger estreitas De acordo com John Bollinger, os períodos de baixa volatilidade são freqüentemente seguidos por períodos de alta volatilidade Portanto, uma contração volatilidade ou estreitamento das bandas pode antecipar um avanço significativo ou declínio Uma vez que o jogo squeeze é Um novo avanço começa com um aperto e quebra subseqüente acima da banda superior Um novo declínio começa com um aperto e subseqüente quebra abaixo da faixa inferior. Definindo os indicadores. Antes de olhar para o Detalhes, vamos analisar alguns dos principais indicadores para esta estratégia de negociação. Primeiro, para fins ilustrativos, note que estamos usando os preços diários e definindo as Bandas de Bollinger em 20 períodos e dois desvios padrão, que são as configurações padrão. De acordo com as preferências comerciais ou as características do título subjacente Bollinger Bands começar com o SMA de 20 dias dos preços de fechamento O superior e l As bandas se afastam da média móvel quando a volatilidade se expande e se movem em direção à média móvel quando a volatilidade se contrai. Há também um indicador para medir a distância entre as faixas de Bollinger Apropriadamente, Este indicador é chamado Bollinger BandWidth, ou apenas o indicador BandWidth É simplesmente o valor da faixa superior menos o valor da faixa inferior Compreensivelmente, as ações com preços mais altos tendem a ter leituras BandWidth mais altas do que ações com preços mais baixos Se o preço é igual a 100 e BandWidth é igual a 5, então BandWidth seria 5 do preço Se o preço é igual a 20 e BandWidth é igual a 1, então BandWidth também seria 5 do preço Mantenha isso em mente ao usar o indicador. Bollinger Band Squeeze é uma estratégia direta que é relativamente simples de Primeiro, procure por títulos com estreitamento de Bandas de Bollinger e baixos níveis de BandWidth Idealmente, BandWidth deve estar perto do lo W fim de sua faixa de seis meses Em segundo lugar, esperar por uma faixa de quebrar para sinalizar o início de um novo movimento Uma ruptura de banco de alta é otimista, enquanto uma ruptura de banco de baixa é bearish Note que estreitar bandas não fornecem pistas direcionais Eles simplesmente inferir que A volatilidade está se contraindo e os chartists devem ser preparados para uma expansão da volatilidade, que signifique um movimento direcional. BandWidth Signal Recap. Bollinger Bands estreita no gráfico de preço. O BandWidth é perto da extremidade baixa de seu range. Price de seis meses quebra acima da faixa superior Ou abaixo da banda inferior. Trading Signals. Even embora o Bollinger Band Squeeze é direto, os chartists devem pelo menos combinar esta estratégia com análise de gráfico básica para confirmar sinais Por exemplo, uma ruptura acima da resistência pode ser usado para confirmar uma ruptura acima da parte superior Além disso, uma pausa abaixo do suporte pode ser usada para confirmar uma ruptura abaixo da banda inferior. As quebras de banda não confirmadas estão sujeitas a falhas. O gráfico abaixo mostra o Starbucks SBUX com dois sinais dentro Um período de dois meses, o que é relativamente raro Após um aumento em março, o estoque consolidado com uma faixa de negociação alargada SBUX quebrou a banda inferior duas vezes, mas não quebrou o apoio a partir de meados de março baixa Análise do gráfico básico revela um tipo de cunha caindo Nota Que este padrão se formou após um aumento no início de março, o que o torna um padrão de continuação otimista SBUX subseqüentemente quebrou acima da banda superior e, em seguida, quebrou a resistência para confirmation. After o aumento acima de 40, o estoque voltou a uma fase de consolidação como as bandas estreitadas e O SBUX nunca quebrou a banda superior ou resistência Em vez disso, SBUX quebrou a faixa inferior e , O que levou a um declínio acentuado. Porque o Bollinger Band Squeeze não fornece pistas direcionais, os chartists devem usar outros aspectos da análise técnica para antecipar Ou confirmar uma ruptura direcional Além disso, para a análise de gráfico básico, os chartists também podem aplicar indicadores complementares para procurar sinais de compra ou venda de pressão dentro da consolidação Momentum osciladores e médias móveis são de pouco valor durante uma consolidação porque esses indicadores simplesmente aplainar juntamente com Em vez disso, os profissionais devem considerar o uso de indicadores baseados em volume, como a Linha de Distribuição de Acumulação, Fluxo de Dinheiro Chaikin, o Índice de Fluxo de Dinheiro MFI ou On Balance Volume OBV Os sinais de acumulação aumentam as chances de uma fuga ascendente, As chances de uma ruptura downside. O gráfico acima mostra Lowes Empresas LOW com o Bollinger Band Squeeze ocorrendo em abril de 2011 As bandas mudaram para a sua gama mais estreita em meses como volatilidade contratada A janela indica Chaikin Money Flow enfraquecimento em março e virando negativo em abril Observe que CMF atingiu seu menor nível desde janeiro e continuou menor i No início de maio Leituras negativas em Fluxo de Dinheiro Chaikin refletem a distribuição ou a pressão de venda que pode ser usado para antecipar ou confirmar uma pausa de apoio no estoque. O exemplo acima mostra Intuit INTU com um Bollinger Band Squeeze em setembro e breakout no início de outubro Durante o squeeze , Observe como On Balance Volume OBV continuou a mover-se mais alto, o que mostrou acumulação durante a faixa de negociação de setembro sinais de compra de pressão ou acumulação aumentou as chances de uma ruptura upside. Antes de sair, o estoque abriu abaixo da faixa inferior e, em seguida, A banda Observe que um padrão de perfuração formada, que é um padrão de reversão de castiçais bullish Este padrão reforçou o apoio e seguir através prefigurou a ruptura upside. The Head Fake. In seu livro, Bollinger Bollinger Bands, John Bollinger aconselha chartists para ter cuidado com a cabeça Falso Isso ocorre quando os preços quebram uma faixa, mas de repente inverter e mover a outra maneira, semelhante a um touro ou urso armadilha A b Ullish falso cabeça começa quando Bollinger Bands contrato e os preços de ruptura acima da banda superior Este sinal de alta não dura muito tempo, porque os preços rapidamente voltar atrás da banda superior e proceder a quebrar a faixa inferior A falsificação de cabeça baixa começa quando Bollinger Bands contrato e os preços break Abaixo da banda inferior Este sinal de baixa não dura muito tempo, porque os preços rapidamente se movem para trás acima da faixa inferior e proceder a quebrar a banda superior. O Bollinger Band Squeeze é uma estratégia de negociação destinada a encontrar consolidações com volatilidade decrescente Na sua forma mais pura, É neutro ea ruptura resultante pode ser para cima ou para baixo Cartistas, portanto, deve empregar outros aspectos da análise técnica para formular uma tendência de negociação para agir antes da pausa ou confirmar a pausa Agindo antes da pausa irá melhorar a relação risco-recompensa Tenha em mente Que este artigo é projetado como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação Use estas idéias para aumentar o seu estilo de negociação, recompensa risco recompensa Nces e julgamentos pessoais Clique aqui para obter um gráfico do SP 500 ETF com Bandas Bollinger eo indicador BandWidth. Below é o código para o Advanced Scan Workbench que os membros Extra podem copiar e colar Este código divide a diferença entre a banda superior ea banda inferior Pelo preço de fechamento, que mostra BandWidth como uma porcentagem do preço Em geral, BandWidth é estreito quando é inferior a 4 de preço Chartists pode usar níveis mais elevados para gerar mais resultados ou níveis mais baixos para gerar menos results. Bollinger Band Squeeze.
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