Introdução Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, o que é considerado excessivamente sobrevendido. Por outro lado, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda a descoberto quando RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva projetada para participar de uma tendência em curso. Ele não é projetado para identificar top tops ou bottoms. Antes de olhar para os detalhes, note que este artigo é projetado para educar os chartistas sobre estratégias possíveis. Não estamos apresentando uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada imediatamente. Em vez disso, este artigo destina-se a melhorar o desenvolvimento da estratégia e refinamento. Há quatro etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento. Primeiro, identifique a tendência principal usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência de longo prazo é para cima quando uma segurança está acima do seu SMA de 200 dias e para baixo quando uma segurança está abaixo do seu SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima dos 200 dias SMA e oportunidades de venda a descoberto quando abaixo do SMA de 200 dias. Em segundo lugar, escolher um nível RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da maior tendência. Connors testado RSI níveis entre 0 e 10 para a compra, e entre 90 e 100 para a venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando compravam em um mergulho RSI abaixo de 5 que em um mergulho RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o menor RSI mergulhado, maior os retornos em posições longas subseqüentes. Para as posições curtas, os retornos foram maiores quando vendidos - curto em um aumento RSI acima de 95 que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais curto prazo super-comprado a segurança, maiores retornos subseqüentes em uma posição curta. A terceira etapa envolve a compra real ou vender-curto prazo eo calendário de sua colocação. Os cartistas podem assistir o mercado perto do fim e estabelecer uma posição antes do fechamento ou estabelecer uma posição na próxima abertura. Há vantagens e desvantagens para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar imediatamente antes do fechamento significa que os comerciantes estão à mercê do próximo aberto, que poderia ser com uma abertura. Obviamente, esta lacuna pode aumentar a nova posição ou imediatamente diminuir com um movimento de preço adverso. Esperando o aberto dá aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. A quarta etapa é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o SampP 500, Connors advoga a saída de posições longas em um movimento acima do SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo do SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação a curto prazo que irá produzir saídas rápidas. Os cartistas também devem considerar uma parada de arrasto ou empregando a SAR Parabólica. Às vezes, uma tendência forte se apodera e paradas de arrasto assegurarão que uma posição permanece enquanto a tendência se estender. Onde estão as paradas Connors não advoga o uso de paradas. Sim, você leu direito. Em seus testes quantitativos, que envolveu centenas de milhares de negócios, Connors descobriu que as paradas realmente prejudicam o desempenho quando se trata de ações e índices de ações. Enquanto o mercado realmente tem uma deriva ascendente, não usando paradas pode resultar em perdas e grandes retiradas desmedido. É uma proposição arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos. Exemplos de Negociação O gráfico abaixo mostra o DDR SPD (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), o SMA de 5 períodos (rosa) e o RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando o DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando o DIA está abaixo do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 95 ou mais. Havia sete sinais durante este período de 12 meses, quatro bullish e três bearish. Dos quatro sinais de alta, o DIA subiu três vezes mais de quatro vezes, o que significa que estes poderiam ter sido rentáveis. Dos três sinais de baixa, o DIA moveu-se para baixo apenas uma vez (5). DIA movido acima do 200-dia SMA após os sinais bearish em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. No que diz respeito a um ganho ou perda, que dependeria dos níveis utilizados para o stop-loss e tomada de lucro. O segundo exemplo mostra a Apple (AAPL) negociando acima de seus 200-dia SMA para a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante este período. Teria sido difícil evitar perdas nos cinco primeiros, porque a AAPL ziguezagueou mais baixa do final de fevereiro até meados de junho de 2011. Os segundos cinco sinais saíram muito melhores como AAPL em ziguezague mais alto de agosto a janeiro. Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo. Em outras palavras, a Apple mudou para novas baixas após o sinal de compra inicial e, em seguida, recuperou. Como com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar maneiras de melhorar os resultados. A chave é evitar a adaptação da curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Conforme observado acima, a estratégia RSI (2) pode ser precoce porque os movimentos existentes continuam freqüentemente após o sinal. Em um esforço para remediar esta situação, os cartistas devem procurar algum tipo de pista de que os preços realmente reverteram após o RSI (2) Atinge seu extremo. Isso poderia envolver a análise de castiçal, padrões de gráfico intraday, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI (2). RSI (2) sobe acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) voltasse abaixo da sua linha central (50). Da mesma forma quando uma segurança está negociando acima de seus 200-dia SMA e RSI (2) se move abaixo de 5, chartists poderia filtrar este sinal, esperando RSI (2) para mover acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de curto - term turn. O gráfico acima mostra Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Havia bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima da SMA de 200 dias quando o RSI se movimentou abaixo de 50. Observe também que as lacunas podem causar estragos nos comércios. As falhas médias de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreram durante a temporada de lucros. Conclusões A estratégia RSI (2) dá aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar pullbacks, não breakouts. Por outro lado, os comerciantes devem vender oversold bounces, não apoiar quebras. Esta estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que os testes de Connors039 mostrem que as paradas prejudicam o desempenho, seria prudente para os comerciantes desenvolver uma estratégia da saída e da parada-perda para todo o sistema negociando. Os comerciantes podem sair longos quando as condições tornam-se overbought ou definir uma parada à direita. Da mesma forma, os comerciantes poderiam sair shorts quando as condições tornam-se oversold. Tenha em mente que este artigo é projetado como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para ver um gráfico do SampP 500 com RSI (2). Abaixo está o código para o Advanced Scan Workbench que os membros Extra podem copiar e colar. RSI (2) Comprar Sinal: Um Simple RSI Pullback Trading System 07062015 7:00 am EST Os comerciantes do sistema pode querer testar esta metodologia, que é baseado em um fácil de seguir RSI pullback e gerou bons resultados em um longo backtest estudo Que abrangeu tanto os mercados de touro e urso. Quer salvar a si mesmo o problema de olhar para o sistema de negociação de ações perfeito. Você está procurando uma forma simples, tempo e stress testado para ganhar lucros estáveis, basta clicar em alguns botões em sua plataforma de negociação ou conta corretora on-line Mesmo que não existem sistemas de negociação perfeita ou metodologias, e mesmo que o fluxo de Duvidosos newsletters aconselhamento de ações nunca vai parar de chegar em sua caixa de correio, existem realmente sistemas de negociação disponíveis para você que são simples de usar e que são susceptíveis de fornecer lucros estáveis durante longos períodos de tempo. Não, não será tão simples como perfurar um botão ou dois, e sim, você deve ter a fortaleza psicológica para executar fielmente esses métodos (se você pode seguir algumas regras simples o tempo todo, sem exceções), se você deseja colher Os ganhos possíveis através da negociação de uma abordagem estruturada, disciplinada e sistemática para a negociação do mercado de ações. Heres um breve olhar para uma maneira de conseguir isso. Usando uma exploração MetastockTradeSim básica, eu corri um sistema de pullback de índice de força relativa (RSI) simples, que leva apenas longas negociações e tenta lucrar com um movimento de retrocesso mais alto em um determinado estoque. Cem ações de grande capitalização foram usadas no backtest de quase 20 anos, com todas as ações utilizadas tendo sido listadas desde pelo menos 1 de janeiro de 1991. Heres o código para a exploração RSI pullback em Metastock. Se você não usar, Metastock, isso não significa muito para você, mas você deve ser capaz de fazer um estudo semelhante em sua plataforma de negociação de escolha. Nome da Coluna A: CLOSE Código da Coluna A: CLOSE Nome da Coluna B: Código da Coluna B: (Cruz (RSI (5), 18) E CMF (89) gt (0) (75, RSI (5))) Em termos simples, toda essa exploração está procurando por ações com fluxo de dinheiro forte a longo prazo (neste caso, com base em um indicador de fluxo de dinheiro de Chaikin de 89 dias) que fizeram um retrocesso de algum grau. Os usuários do Metastock podem simplesmente copiar e colar o código em usuários do Metastock Explorer de outros pacotes de desenvolvimento do sistema de criação de gráficos devem ser capazes de adaptar facilmente o código para sua própria situação conforme necessário. Começando com um saldo de conta inicial hipotético de 20.000, eu testei 100 ações de grande capitalização começando em 1 de janeiro de 1991 com esta estratégia básica e também adicionou uma perda de stop fixo 6 para cada comércio. Além disso, eu configurei o backtest para limitar o número máximo de posições detidas para oito e permitiu não mais do que duas novas posições comerciais em qualquer dia de negociação, não importa quantos sinais de negociação foram gerados. Foi também especificada uma alocação fixa de 12,5 de capital por nova posição (8 posições x 12,5 igual a 100). Finalmente, uma comissão de 0,01 por ação também foi incluída no mix, que é semelhante aos regimes de preços por ação em Interactive Brokers e TradeStation. Então, como o sistema RSI 5x5 fez durante este teste de cerca de 20 anos de volta, de qualquer maneira NEXT: See This Systems Impressionante Backtest Resultados Considerando que temos visto dois principais mercados de touro e dois principais mercados de baixa desde o início dos anos 90, os resultados são muito, Muito encorajador. Execução do backtest através de uma simulação de Monte Carlo de 10.000 passagens, aqui estão os resultados: Número médio de negócios: 1.943 Lucro médio: 75.587 com um desvio padrão de 3.732 Número médio de negócios vencedores: 52.52 Drawdown percentual absoluto máximo: 6.80 Retorno anual composto aproximado: 8.70 (Dados de teste obtidos de Compuvisions TradeSim Enterprise add-on para Metastock) Talvez 8.70 retornos anuais não acenderão exatamente seu fogo, mas consideram como impressionante estes retornos são, especialmente dado o quão grave os mercados de urso de 2000 E 2007-2009 realmente foram, e agora você percebe que talvez você está em algo aqui. Além disso, note quão modesto o levantamento de percentagem absoluta máxima foi (base de capital fechado), chegando em menos de 14. De importação ainda maior é o desvio padrão baixo do valor do lucro médio. Em termos simples, 68 do tempo durante as 10.000 corridas de Monte Carlo, o sistema teria devolvido lucros médios variando de 71.855 a 79.319. Enquanto isso, a melhor corrida absoluta atingiu o máximo de 89.074 e a corrida com pior desempenho ainda conseguiu retornar 59.043. Abaixo, testemunhe o histograma que mostra o desempenho médio de cada estoque usado no teste. Sua esmagadoramente em favor de retornos positivos sobre o longo prazo, e é evidência muito convincente quanto à resistência interna deste sistema de comércio incrivelmente descomplicado. Apenas 18 das 100 ações testadas não conseguiram retornar um lucro líquido durante este teste de quase duas décadas. Muito verde e muito pouco vermelho - apenas o que você quer ver em um teste como este. Você pode selecionar sua própria lista de ações fundamentalmente atraentes, ou você pode ficar ainda mais sofisticado, usando algumas ferramentas simples de timing de mercado que podem ajudar a mantê-lo fora dos mercados de baixa completamente, assim impulsionando estes Retorna consideravelmente. As possibilidades são infinitas, limitada apenas pelo poder de sua imaginação e auto-confiança na busca do objetivo de negociar e investir o sucesso. Don Pendergast tem sido tradinginvesting desde 1979, desde 1999, ele tem desenvolvido ações, ETF e sistemas de negociação de futuros usando várias plataformas de desenvolvimento de sistemas, incluindo Metastock e TradeStation. Este artigo foi originalmente publicado em 2007, e foi baseado em pesquisa envolvendo 7.050.517 comércios de 1 de janeiro de 1995 a 30 de junho de 2006. A RSI pode ser um dos melhores indicadores de curto prazo. Aplicamos um filtro de preço e liquidez que exigia que todas as ações fossem cotadas acima de 5 e tivessem uma média móvel de 100 dias de volume superior a 250.000 ações. Esta pesquisa foi atualizada até 2010 e atualmente envolve 11.022.431 negócios simulados. Consideramos o Índice de Força Relativa (RSI) como um dos melhores indicadores disponíveis. Há uma série de livros e artigos escritos sobre RSI, como usá-lo, eo valor que fornece na previsão da direção de curto prazo dos preços das ações. Infelizmente, poucas, se houver, destas afirmações são apoiadas por estudos estatísticos. Isto é muito surpreendente considerando como RSI popular é como um indicador e quantos comerciantes confiam nele. Clique aqui para saber exatamente como você pode maximizar seus retornos com nosso novo Guia de Estratégia de Ações RSI de 2 Períodos. Estão incluídas dezenas de variações de estratégia de ações de alto desempenho e totalmente quantificadas com base no RSI de 2 períodos. A maioria dos comerciantes usam o RSI de 14 períodos, mas nossos estudos mostraram que, estatisticamente, não há nenhuma vantagem saindo tão longe. No entanto, quando você encurtar o período de tempo você começar a ver alguns resultados muito impressionantes. Nossa pesquisa mostra que os resultados mais robustos e consistentes são obtidos usando um RSI de 2 períodos e construímos muitos sistemas de negociação bem-sucedidos que incorporam o RSI de 2 períodos. Antes de começar a estratégia real, here8217s um pouco de fundo sobre o RSI e como it8217s calculado. Índice de Força Relativa O Índice de Força Relativa (RSI) foi desenvolvido por J. Welles Wilder nos 19708217s. É um oscilador de impulso muito útil e popular que compara a magnitude dos ganhos recentes de um estoque com a magnitude de suas perdas recentes. Uma fórmula simples (veja abaixo) converte a ação de preço em um número entre 1 e 100. O uso mais comum deste Indicador é para medir condições de sobrecompra e sobrevenda 8211 colocar simplesmente, quanto maior o número mais overbought o estoque é, e quanto menor o número mais oversold o estoque é. Como mencionado acima, a configuração mais comum padrão para RSI é de 14 períodos. Você pode alterar essa configuração padrão na maioria dos pacotes de gráficos com muita facilidade, mas se você não tiver certeza de como fazer isso, entre em contato com o fornecedor do software. Observamos mais de onze milhões de negócios de 1195 para 123010. A tabela abaixo mostra a porcentagem média de perda de ganhos para todas as ações durante nosso período de teste durante um período de 1 dia, 2 dias e 1 semana (5 dias). Esses números representam a referência que usamos para comparações. Em seguida, quantificamos as condições de sobrecompra e sobrevenda medidas pela leitura do RSI de 2 períodos acima de 90 (sobrecompra) e abaixo de 10 (oversold). Em outras palavras, analisamos todas as ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90, 95, 98 e 99, o que consideramos super-comprado e todas as ações com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 10, 5, 2 e 1, o que consideramos Sobrevendido. Os resultados médios dos estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 10 superaram o índice de referência de 1 dia (0,08), 2 dias (0,20) e 1 semana Mais tarde (0,49). O retorno médio dos estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 5 superou significativamente o índice de referência de 1 dia (0,14), 2 dias (0,32) e 1 semana depois (0,61). O retorno médio dos estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos abaixo de 2 superou significativamente o benchmark de 1 dia (0,24), 2 dias (0,48) e 1 semana mais tarde (0,75). O retorno médio dos estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos abaixo de 1 superou significativamente o benchmark de 1 dia (0,30), 2 dias (0,62) e 1 semana depois (0,84). Ao olhar para esses resultados, é importante entender que o desempenho melhorou dramaticamente a cada passo do caminho. Os retornos médios dos estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 2 foram muito maiores do que aqueles com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 5, etc. Isso significa que os comerciantes devem procurar construir estratégias em torno de estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo 10. O retorno médio dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90 apresentou desempenho inferior ao benchmark de 2 dias (0,01) e 1 semana depois (0,02). Os retornos médios dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos superior a 95 apresentaram desempenho inferior ao benchmark e foram negativos 2 dias depois (-0,05) e 1 semana depois (-0,05). Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 98 foram negativos 1 dia (-0,04), 2 dias (-0,12) e 1 semana mais tarde (-0,14). Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 99 foram negativos 1 dia (-0,07), 2 dias (-0,19) e 1 semana mais tarde (-0,21). Ao olhar para esses resultados, é importante entender que o desempenho deteriorou-se dramaticamente a cada passo do caminho. Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 98 foram significativamente menores do que aqueles com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 95, etc. Isto significa que as ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90 devem ser evitadas. Os comerciantes agressivos podem olhar para construir estratégias de venda a descoberto em torno dessas ações. Como você pode ver, em média, as ações com um RSI de 2 períodos abaixo de 2 mostram um retorno positivo na próxima semana (0,75). Também é mostrado que, em média, os estoques com um RSI de 2 períodos acima de 98 mostram um retorno negativo na próxima semana. E, assim como os outros artigos desta série mostraram, esses resultados podem ser melhorados ainda mais, filtrando os estoques negociados abaixo da média móvel de 200 dias e combinando o RSI de 2 períodos com o PowerRatings. O gráfico 1 (a seguir) é um exemplo de um estoque que recentemente teve uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 2: O gráfico 2 (abaixo) é um exemplo de um estoque que recentemente teve uma leitura RSI de 2 períodos acima de 98: O Índice de Força Relativa é de fato um excelente indicador, quando usado corretamente. Dizemos 8220 quando usado corretamente8221 porque nossa pesquisa mostra que é possível pegar movimentos de curto prazo em estoques usando o RSI de 2 períodos, mas também mostra que quando se usa o 8220 tradicional 8221 RSI de 14 períodos há pouco valor para este indicador . Esta declaração corta para a própria essência do que TradingMarkets representa 8211 nós baseamos nossas decisões de negociação em pesquisa quantitativa. Essa filosofia nos permite avaliar objetivamente se um comércio oferece uma boa oportunidade de risco e o que pode acontecer no futuro. Esta pesquisa que aqui apresentamos é apenas a ponta do iceberg usando o RSI de 2 períodos. Por exemplo, maiores resultados podem ser encontrados procurando por leituras de vários dias abaixo de 10, 5 ou 2. E, resultados ainda maiores podem ser alcançados combinando as leituras com outros fatores, como comprar um estoque RSI de baixo nível se ele negocia 1-3 Inferior intraday. Com o passar do tempo, compartilharemos alguns desses achados de pesquisa, juntamente com um punhado de estratégias de negociação com você. O RSI de 2 períodos é o melhor indicador único para os comerciantes swing. Aprenda a operar com sucesso com este poderoso indicador com o Guia de Estratégia de Ações RSI de 2 Períodos. Clique aqui para encomendar a sua cópia hoje. O Mercado de Câmbio é enorme, com volumes diários de mais de 4 trilhões de dólares. 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(Iii) Instrumentos Exóticos Opções Binárias Energia As commodities tendem a seguir padrões de tempo anuais, enquanto os Metais Preciosos tendem a seguir círculos de tempo mais longos.
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